Recitale
(1) Pentru a asigura eficacitatea și consecvența măsurilor de politică macroprudențială naționale, este important ca recunoașterea prevăzută de dreptul Uniunii să fie completată de aplicarea prin reciprocitate voluntară.
(2) Cadrul pentru mecanismul de reciprocitate voluntară pentru măsurile de politică macroprudențială care este prevăzut de Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (5) urmărește să asigure aplicarea prin reciprocitate în celelalte state membre a tuturor măsurilor de politică macroprudențială bazate pe expunere activate într-un stat membru (6).
(3) Decizia nr. 79/2019 a Comitetului mixt al Spațiului Economic European (SEE) (7) a încorporat Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE) cu efect de la 1 ianuarie 2020. Regulamentul (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului (8), care a introdus modificări ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, a fost încorporat în Acordul privind SEE prin Decizia nr. 145/2024 a Comitetului mixt al SEE (9). Regulamentul (UE) 2021/558 se aplică în prezent în Norvegia.
(4) Începând cu 31 decembrie 2020, instituțiilor de credit autorizate în Norvegia li se aplică: (a) un amortizor de risc sistemic aplicabil expunerilor de pe teritoriul Norvegiei aplicat la o rată de 4,5 %, în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE; (b) un nivel minim de 20 % aplicabil ponderilor de risc medii (ponderate în funcție de expuneri) pentru expunerile față de bunuri imobile locative de pe teritoriul Norvegiei, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (aplicabil instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB); și (c) un nivel minim de 35 % aplicabil ponderilor de risc medii (ponderate în funcție de expuneri) pentru expunerile față de bunuri imobile comerciale de pe teritoriul Norvegiei, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (aplicabil instituțiilor de credit care utilizează abordarea IRB). Aceste măsuri sunt în prezent incluse în lista măsurilor de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2.
(5) Pe 19 decembrie 2024, Finansdepartementet (Ministerul de Finanțe din Norvegia), acționând în calitate de autoritate desemnată în sensul articolului 458 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, a notificat CERS, în temeiul articolului 458 din regulamentul respectiv, intenția sa de: (a) a prelungi aplicarea nivelului minim de 20 % al ponderii de risc medii pentru expunerile față de bunuri imobile locative din Norvegia până la 30 iunie 2025, și de a-l majora la 25 % de la 1 iulie 2025; și (b) a prelungi aplicarea nivelului minim de 35 % pentru expunerile față de bunuri imobile comerciale din Norvegia pentru doi ani de la data de 31 decembrie 2024. În urma unei solicitări a CERS de clarificări, o versiune actualizată a acestor notificări a fost primită la 13 ianuarie 2025. Notificările actualizate au inclus și o solicitare adresată CERS de a continua să recomande aplicarea prin reciprocitate a măsurilor, pe bază individuală, subconsolidată și consolidată.
(6) Recomandarea CERS/2015/2, astfel cum a fost modificată prin Recomandarea CERS/2017/4 a CERS (10), recomandă ca autoritatea relevantă care activează o măsură de politică macroprudențială să propună, atunci când transmite CERS o solicitare de aplicare prin reciprocitate, un prag maxim de semnificație sub care poate fi considerată nesemnificativă expunerea unui furnizor individual de servicii financiare la riscul macroprudențial identificat în jurisdicția în care este aplicată măsura de politică macroprudențială de către autoritatea de activare. CERS poate recomanda un prag diferit dacă se consideră necesar. În conformitate cu notificările primite, pragul de semnificație pentru aplicarea prin reciprocitate a nivelului minim al ponderii de risc aplicabil bunurilor imobile locative rămâne la 1 % din valoarea brută a împrumuturilor ipotecare locative acordate de instituții clienților norvegieni, ceea ce corespunde sumei de 37,8 miliarde NOK la 30 septembrie 2024. Pragul de semnificație pentru aplicarea prin reciprocitate a nivelului minim al ponderii de risc aplicabil bunurilor imobile comerciale rămâne la 1 % din valoarea brută a împrumuturilor imobiliare comerciale colateralizate acordate clienților norvegieni, ceea ce corespunde sumei de 9,3 miliarde NOK la 30 septembrie 2024. Ambele praguri de semnificație ar trebui să se aplice pe bază consolidată, subconsolidată și individuală.
(7) În urma solicitării transmise CERS de Finansdepartementet și pentru: (a) a preveni materializarea efectelor transfrontaliere negative sub forma unor pierderi și a arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din punerea în aplicare a măsurilor de politică macroprudențială aplicate în Norvegia; și pentru (b) a menține condiții de concurență echitabile între instituțiile de credit din SEE, Consiliul general al CERS a decis să continue să includă aceste măsuri în lista de măsuri de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2.
(8) Aplicarea prin reciprocitate a măsurilor macroprudențiale activate de autoritățile altor state membre, pe bază consolidată, subconsolidată și individuală, indiferent dacă expunerile în cauză sunt deținute prin filiale sau sucursale sau rezultă din creditarea transfrontalieră directă, limitează pierderile și arbitrajul de reglementare, abordează riscurile sistemice și promovează astfel eficacitatea generală a politicii macroprudențiale prin asigurarea faptului că riscurile sporite sunt abordate nu numai în statul membru care a introdus măsura macroprudențială, ci și în alte state membre în care grupurile bancare sunt expuse acestor riscuri sporite. Prin urmare, recunoașterea ar trebui să vizeze, de asemenea, asigurarea faptului că grupurile bancare expuse la aceste riscuri sistemice sunt suficient de reziliente. Prin urmare, măsurile macroprudențiale care decurg dintr-o decizie de recunoaștere a măsurilor macroprudențiale ale altor state membre ar trebui, în general, să se aplice pe bază consolidată, subconsolidată și individuală.
(9) Această modificare a Recomandării CERS/2015/2 nu afectează continuitatea recomandării aplicării prin reciprocitate a măsurilor macroprudențiale naționale activate de autoritățile norvegiene la 31 decembrie 2020, astfel cum se prevede în Recomandările CERS/2023/1 și CERS/2024/7. Modificările actuale aduse Recomandării CERS /2015/2 se referă în primul rând la faptul că valoarea nivelului minim al ponderii de risc aplicabil expunerilor imobiliare locative este ajustată, iar aplicarea prin reciprocitate este în prezent recomandată pe bază individuală, subconsolidată și consolidată. Prin urmare, perioada de tranziție standard de trei luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se aplică numai măsurilor sau modificărilor aduse acestora, pe care autoritățile naționale le vor adopta pentru a aplica prin reciprocitate ambele niveluri minime ale ponderii de risc, inclusiv creșterea la 25 %, pe bază individuală, subconsolidată și consolidată, a nivelului minim al ponderii de risc medii aplicabil expunerilor față de bunuri imobile locative din Norvegia.
(10) Prin urmare, Recomandarea CERS/2015/2 ar trebui modificată în mod corespunzător,