Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 8 decembrie 2023 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (CERS/2023/13)

Articolul text

Text integral

RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC din 8 decembrie 2023 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (CERS/2023/13) (C/2024/3114) CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (1), în special anexa IX, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (2), în special articolele 3 și 16-18, având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (3), în special capitolul 4 secțiunea I din titlul VII, având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (4), în special articolele 18-20, întrucât: ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: MODIFICĂRI Recomandarea CERS/2015/2 se modifică după cum urmează: Adoptată la Frankfurt pe Main, 8 decembrie 2023. Șeful secretariatului CERS, în numele Consiliului general al CERS Francesco MAZZAFERRO (1) JO L 1, 3.1.1994, p. 3. (2) JO L 331, 15.12.2010, p. 1. (3) JO L 176, 27.6.2013, p. 338. (4) JO C 58, 24.2.2011, p. 4. (5) Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 15 decembrie 2015 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 97, 12.3.2016, p. 9). (6) Recomandarea CERS/2017/4 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 octombrie 2017 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 431, 15.12.2017, p. 1). (7) Recomandarea CERS/2023/14 a Comitetului european pentru risc sistemic din 13 noiembrie 2023 privind notificarea de către Portugalia a intenției sale de a stabili o rată a amortizorului de risc sistemic sectorial în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). (8) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor Regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1). (9) Avizul CERS/2023/12 al Comitetului european pentru risc sistemic din 16 noiembrie 2023 referitor la notificarea de către Danemarca a stabilirii sau restabilirii unei rate a amortizorului de risc sistemic în temeiul articolului 133 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). ANEXĂ „ANEXĂ Belgia Un amortizor de risc sistemic pentru toate expunerile de tip retail cărora li se aplică abordarea bazată pe modele interne de rating și garantate cu bunuri imobile locative pentru care garanția este situată în Belgia. I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Germania O rată a amortizorului de risc sistemic de 2 % pentru (i) toate expunerile cărora li se aplică abordarea bazată pe modele interne de rating și garantate cu bunuri imobile locative situate în Germania, și (ii) toate expunerile cărora li se aplică abordarea standardizată și garantate integral și pe deplin cu bunuri imobile locative, astfel cum este prevăzut la articolul 125 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care sunt situate în Germania I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Lituania: O rată a amortizorului de risc sistemic de 2 % pentru toate expunerile de tip retail față de persoane fizice rezidente în Republica Lituania care sunt garantate cu bunuri imobile locative. I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Luxemburg: Limite obligatorii din punct de vedere juridic ale raportului împrumut/garanții (LTV) pentru credite ipotecare noi pentru bunuri imobile locative situate în Luxemburg, cu limite ale LTV diferite aplicabile diferitelor categorii de debitori: I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Țările de Jos: O pondere de risc medie minimă aplicată de instituțiile de credit care utilizează abordarea IRB în legătură cu portofoliile lor de expuneri față de persoane fizice garantate cu bunuri imobile locative situate în Țările de Jos. Pentru fiecare element individual de expunere care intră în domeniul de aplicare al măsurii, se aplică o pondere de risc de 12 % unei părți din împrumut care nu depășește 55 % din valoarea de piață a bunului imobil adus garanție pentru împrumut, iar părții rămase din împrumut i se aplică o pondere de risc de 45 %. Ponderea de risc medie minimă a portofoliului este media ponderată în funcție de expuneri a ponderilor de risc ale împrumuturilor individuale. I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Norvegia: I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Suedia I. Descrierea măsurilor II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Portugalia O rată a amortizorului de risc sistemic sectorial de 4 % pentru toate expunerile de tip retail cărora li se aplică abordarea bazată pe modele interne de rating, față de persoane fizice și garantate cu bunuri imobile locative pentru care garanția este situată în Portugalia; I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație Danemarca O rată a amortizorului de risc sistemic sectorial de 7 % pentru toate tipurilor de expuneri situate în Danemarca față de societăți nefinanciare care își desfășoară activitatea în sectorul tranzacțiilor imobiliare și în cel al dezvoltării de proiecte de construcții identificate în conformitate cu nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniune prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006. I. Descrierea măsurii II. Aplicarea prin reciprocitate III. Prag de semnificație (1) Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à use Résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005). (2) CSSF Regulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg. (3) Recomandarea CERS/2021/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din luni, vineri, 30 aprilie 2021 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 222, 11.6.2021, p. 1). (4) Recomandarea CERS/2023/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 6 martie 2023 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 158, 4.5.2023, p. 1). (5) A se vedea Recomandarea CERS/2019/1 pentru măsura de politică macroprudențială activată la 31 decembrie 2018. (6) A se vedea Recomandarea CERS/2019/1 pentru măsura de politică macroprudențială activată la 31 decembrie 2018. (7) Determinarea subseturilor specifice de expuneri sectoriale cărora li se va aplica SyRB se bazează pe Ghidul ABE privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UE (EBA-GL-2020-13), disponibil pe website-ul ABE la adresa: www.eba.europa.eu (8) NACE Rev.2, Nomenclatorul statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană, Regulamentul (CE) nr. 1893/2006. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj ISSN 1977-1029 (electronic edition)