Articolul 632
Art. 632 din REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- Titlul VIII Aprobarea anumitor elemente aferente modelelor interne utilizate pentru determinarea cerințelor de capital pentru riscul de piață
- Capitolul I Determinarea valorii la risc în condiții de criză
- Secţiunea a 2-a Determinarea cerințelor de capital pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale
(1) În situația în care instituția de credit nu a obținut aprobarea de a utiliza propriile estimări pentru probabilitatea de nerambursare și/sau pierderea în caz de nerambursare, sau în situația în care nu există o probabilitate de nerambursare și/sau o pierdere în caz de nerambursare în cadrul abordării bazate ratinguri interne pentru un emitent sau un titlu din portofoliul de tranzacționare, instituția de credit calculează acești parametri pe baza unei metodologii care să fie consecventă cu metodologia aferentă abordării bazate pe modele interne de rating.
(2) Pentru scopurile alin. (1) , instituția de credit trebuie să obțină o aprobare separată din partea Băncii Naționale a României pentru utilizarea parametrilor menționați în cadrul determinării cerinței de capital pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale.
(3) Instituția de credit are obligația de a demonstra Băncii Naționale a României faptul că abordarea în cauză este în măsură să facă suficientă distincție între pozițiile cu diferite caracteristici de evaluare. Cu titlu de exemplu, un instrument de tip credit default swap și obligațiunea-suport trebuie să facă obiectul unei evaluări separate.