Articolul 211
Art. 211 din REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- Titlul II
- Capitolul IV Simulări de criză
- Secţiunea a 7-a Simulări de criză pe categorii de riscuri
(1) În cazul instituțiilor de credit care utilizează modele interne pentru calcularea cerințelor de capital pentru riscul de piață, programul riguros de simulare de criză prevăzut la art. 368 alin. (1) lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) să conțină toți factorii de risc cu caracter material care pot cauza pierderi deosebit de ridicate sau care pot avea un impact negativ major asupra administrării riscului. Acești factori trebuie să includă evenimente cu probabilitate redusă pentru toate tipurile principale de risc, în special pentru diferitele componente ale riscului de piață;
b) să surprindă impactul situațiilor de criză asupra produselor liniare sau neliniare;
c) să evalueze consecințele disfuncționalităților majore ale pieței și să identifice situațiile plauzibile care pot determina pierderi deosebit de ridicate. În acest sens, instituția de credit trebuie să analizeze, la nivel de portofoliu, efectele modificării corelațiilor. Efectele de diminuare, consecință a planurilor pentru situații neprevăzute, pot fi luate în considerare în condițiile în care planurile se bazează pe ipoteze plauzibile cu privire la lichiditatea pieței;
d) să conțină situații identificate de către instituțiile de credit, pe baza caracteristicilor portofoliilor, drept excepționale, dar plauzibile.
(2) Instituțiile de credit trebuie să precizeze măsurile luate pentru reducerea riscurilor și protejarea fondurilor proprii. În special, limitele aferente riscului valutar, riscului de rată a dobânzii, riscului legat de titluri de capital și celui de marfă, stabilite de către instituțiile de credit, trebuie supuse verificării prin comparație cu rezultatele calculelor generate de simularea de criză.