Articolul 95
Art. 95 din REGULAMENT nr. 4 din 24 noiembrie 2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
- Titlul III Raportarea de date statistice în scopul monitorizării tranzacțiilor de pe piața monetară/valutară
- Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază
Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului titlu au următoarele semnificații:
a) piața monetară interbancară - are semnificația prevăzută în , cu modificările și completările ulterioare;
b) piața valutară interbancară - are semnificația prevăzută în , cu modificările ulterioare;
c) piețe la buna înțelegere (over-the-counter - OTC) - piețe pe care se negociază instrumente financiare derivate și care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi încadrate în categoria piețelor organizate și a piețelor asimilate piețelor organizate; contractele tranzacționate over-the-counter nu sunt standardizate;
d) operațiuni de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară - operațiunile efectuate conform , cu modificările și completările ulterioare;
e) tranzacții valutare, operațiuni la vedere (spot), operațiuni la termen (forward), operațiuni swap - au semnificația prevăzută în , cu modificările ulterioare;
f) forward rate agreement (FRA) - contract încheiat între două părți având ca obiect plata la o dată prestabilită a unui volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională; volumul de dobândă reprezintă diferența dintre valoarea plătită de cumpărător (rezultată prin aplicarea asupra sumei noționale a unei rate de dobândă fixe convenite) și valoarea încasată de acesta (rezultată prin aplicarea ratei dobânzii practicate pe piață în acel moment);
g) swap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți având ca obiect plata pe parcursul unei perioade prestabilite a unor volume de dobândă calculate în funcție de o sumă noțională în monedă națională; volumele de dobândă se calculează periodic ca diferență între valorile rezultate prin aplicarea asupra sumei noționale a două rate de dobândă convenite, cel puțin una dintre acestea fiind variabilă;
h) opțiune pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa sau de a plăti un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, la o dată prestabilită (opțiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opțiune de tip american);
i) cap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mare decât rata de dobândă fixă convenită;
j) floor pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mică decât rata de dobândă fixă convenită;
k) opțiune pe cursul de schimb al monedei naționale - contract încheiat între două părți prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opțiunii „call“) sau de a vinde (în cazul opțiunii „put“), la o dată prestabilită (opțiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opțiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naționale;
l) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părți având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă națională și una în devize; contractul poate sau nu să prevadă și transferul efectiv între părți al celor două sume, la un curs de schimb agreat, și, respectiv, inversarea acestei operațiuni la data scadenței contractului.