Articolul 46
Art. 46 din NORMĂ nr. 3 din 17 martie 2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private
- Capitolul IV Activitatea de administrare a riscurilor
- Secţiunea a 4-a Atribuțiile persoanei care conduce structura de administrare a riscurilor
(1) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor are următoarele atribuții de coordonare:
a) elaborarea de politici și proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, măsurarea, controlul și gestionarea riscurilor, precum și propunerea spre aprobare consiliului de administrație/consiliului de supraveghere a limitelor corespunzătoare privind expunerea la riscuri inclusiv pentru condiții de criză, în conformitate cu mărimea, complexitatea și situația financiară a fondului de pensii private, precum și a procedurilor necesare pentru aprobarea excepțiilor de la respectivele limite;
a^1) elaborarea unui plan anual privind activitățile de administrare a riscurilor, aprobat de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau de către directori/directorat, după caz, care stabilește cel puțin tipul și descrierea activității, perioada de desfășurare și frecvența;
(la 31-03-2020, Articolul 46, Alineatul (1) din Sectiunea a 4-a, Capitolul IV a fost completat de )
b) stabilirea de procese, tehnici și modele adecvate pentru evaluarea riscurilor și limitarea expunerilor la riscuri;
c) monitorizarea încadrării fondurilor de pensii private și a administratorului în sistemul de limite de risc;
d) informarea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directorilor/directoratului, după caz, asupra expunerilor fondurilor de pensii private la riscuri ori de câte ori intervin schimbări semnificative, dar cel puțin trimestrial. Informările trebuie să fie suficient de detaliate, astfel încât să permită consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directorilor/directoratului, după caz, să cunoască și să evalueze performanța în monitorizarea și controlul riscurilor, potrivit politicilor aprobate;
e) informarea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directorilor/directoratului, după caz, asupra problemelor și evoluțiilor semnificative care ar putea influența profilul de risc al fondului de pensii private pe care îl administrează;
f) analizarea modului în care planurile alternative de care dispune administratorul corespund situațiilor neprevăzute cu care acesta s-ar putea confrunta;
g) stabilirea sistemelor de raportare în cadrul administratorului privind aspecte legate de riscuri;
h) administrarea riscurilor asociate administratorului și/sau fondurilor de pensii private, precum și colectarea și evaluarea datelor privind riscurile din punct de vedere cantitativ și/sau calitativ, prin adoptarea unor metodologii/instrumente adecvate de măsurare/administrare a expunerilor la riscuri, în conformitate cu natura, dimensiunea și complexitatea riscurilor respective;
i) analizarea riscurilor aferente unor decizii de investire/dezinvestire;
j) elaborarea și actualizarea scenariilor privind testele de stres și propunerea de măsuri corective, după caz;
k) întocmirea de propuneri privind selectarea testelor de stres și a metodelor de verificare și validare a acestora.
(2) Planul de administrare a riscurilor prevăzut la alin. (1) lit. a^1) se transmite Autorității în conformitate cu prevederile privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private.
(la 31-03-2020, Articolul 46 din Sectiunea a 4-a, Capitolul IV a fost completat de )