Articolul 629
Art. 629 din REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- Titlul VIII Aprobarea anumitor elemente aferente modelelor interne utilizate pentru determinarea cerințelor de capital pentru riscul de piață
- Capitolul I Determinarea valorii la risc în condiții de criză
- Secţiunea a 2-a Determinarea cerințelor de capital pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale
Cu aprobarea Băncii Naționale a României, instituțiile de credit pot să includă în calculul cerinței de capital pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale pozițiile pe titluri de capital listate și pe instrumente financiare derivate pe titluri de capital listate care îndeplinesc următoarele condiții:
a) pozițiile pe titluri de capital și instrumente de credit sunt administrate împreună de o unitate de tranzacționare identificată (de exemplu, poate exista arbitraj între obligațiunile convertibile și titlurile de capital);
b) existența unor proceduri pentru cuantificarea și administrarea atât a riscului de credit, cât și a riscului legat de titlurile de capital în cadrul unității de tranzacționare relevante; și
c) includerea tuturor pozițiilor pe titluri de capital ale unității de tranzacționare relevante în vederea evitării arbitrajului de reglementare.