Articolul 550
Art. 550 din REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- Titlul VII Notificarea prealabilă a utilizării abordării standard, aprobarea utilizării standard alternative și aprobarea utilizării abordării avansate de evaluare (riscul operațional)
- Capitolul II Aprobarea utilizării avansate de evaluare
- Secţiunea a 2-a Solicitarea aprobării de utilizare a abordării avansate de evaluare
(1) Pentru scopurile art. 536 alin. (1) lit. d) , instituțiile de credit trebuie să realizeze o autoevaluare a stadiului de conformitate cu standardele și cerințele minime impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare în contextul riscului operațional.
(2) Autoevaluarea trebuie să înceapă cu o evaluare globală, dintr-o perspectivă consolidată, a modului în care diversele modele se îmbină și se armonizează în cadrul instituției sau al grupului, evaluare globală ce trebuie să acopere gradul de adecvare a structurii organizaționale în ceea ce privește cadrul de administrare a activității, gradul de adecvare a resurselor alocate sistemului de cuantificare a riscului operațional, comparabilitatea în cadrul grupului cu privire la date și metodologie și coerența și consecvența în organizarea IT.
(3) Autoevaluarea trebuie să acopere toate aspectele sistemului de cuantificare a riscului operațional: metodologie, calitate a datelor, proceduri cantitative și calitative de validare, cadru de administrare a activității și mediu tehnologic.
(4) După caz, instituțiile de credit trebuie să stabilească un plan de acțiune în vederea remedierii omisiunilor și deficiențelor identificate, precum și o planificare pentru obținerea conformității; omisiunile și deficiențele identificate nu trebuie să fie semnificative.