Articolul 536
Art. 536 din REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- Titlul VII Notificarea prealabilă a utilizării abordării standard, aprobarea utilizării standard alternative și aprobarea utilizării abordării avansate de evaluare (riscul operațional)
- Capitolul II Aprobarea utilizării avansate de evaluare
- Secţiunea a 2-a Solicitarea aprobării de utilizare a abordării avansate de evaluare
(1) Documentația minimă ce trebuie furnizată Băncii Naționale a României odată cu cererea de aprobare a utilizării abordării avansate de evaluare se constituie din următoarele:
a) documentația privind sistemele de cuantificare a riscului operațional;
b) documentația privind mediul de control al sistemului de cuantificare a riscului operațional, procedurile de implementare și infrastructura aferentă tehnologiei informației (IT);
c) planul de implementare (incluzând implementarea graduală) și, dacă este cazul, detalii privind utilizarea parțială permanentă;
d) documentul în care este descris procesul de autoevaluare și în care sunt prezentate concluziile acestuia prin care să se certifice conformitatea cu standardele și cerințele impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare, documentul în care sunt descrise concluziile programului de validare internă derulat în vederea solicitării aprobării de utilizare a abordării avansate de evaluare și raportul de audit; se vor include rezultatele examinării independente solicitate la art. 553 alin. (1) , precum și descrierea urmării rezultatelor programului de validare internă;
e) Formularul C16.00 - OPR - Riscul operațional și Formularul C17.00 - OPR Details - Riscul operațional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate și categorii de evenimente în ultimul an, prevăzute în anexa nr. I la Standardul tehnic de implementare emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013.
(2) Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, documentația minimă ce însoțește cererea de aprobare, la care se face referire la alin. (1) , trebuie să conțină informații generale privind aplicarea abordării avansate de evaluare.