Articolul 469
Art. 469 din REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
- Titlul VI Aprobarea utilizării modelelor interne de rating pentru riscul de credit
- Capitolul II
- Secţiunea a 5-a Validarea cantitativă și calitativă și evaluarea acesteia
Pentru scopurile estimării probabilității de nerambursare pe baza mediei pe termen lung a ratelor de nerambursare din fiecare clasă de rating sau grupă de risc, experiența istorică trebuie să includă o combinație reprezentativă de ani favorabili și nefavorabili pentru economie, în ansamblul său, precum și să ia în considerare ciclurile mai specifice - cum ar fi cele la nivel de industrie -, care sunt semnificative pentru nivelul și volatilitatea intrărilor în stare de nerambursare corespunzătoare expunerilor acoperite de către sistemul de rating. Instituțiile de credit trebuie să demonstreze că estimările utilizate sunt reprezentative pentru ratele probabile pe termen lung. În cazul în care sunt utilizate modele statistice de previzionare - interne sau externe -, acest aspect poate necesita o ajustare a calibrării aferente acestor modele.