Articolul 379

(1) Pentru scopurile art. 155 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, alegerea de către instituția de credit de metode diferite de calculare a valorii ponderate la risc a expunerilor din titluri de capital se apreciază ca fiind efectuată de o manieră consecventă și coerentă prin intermediul utilizării diferitelor instrumente și procese care reflectă procesele de administrare internă a riscului.

(2) În cazul în care este utilizată metoda bazată pe modele interne, modelul respectiv trebuie integrat în cadrul procesului de administrare a riscului al instituției de credit, conform prevederilor art. 187 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - spre exemplu, rezultatele modelului trebuie utilizate de către instituția de credit în ceea ce privește politica de investiții, stabilirea limitelor și administrarea expunerilor.

(3) În sensul art. 155 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru a demonstra faptul că portofoliile din care fac parte expunerile din investiții de tip private equity sunt suficient de diversificate, instituțiile de credit se pot referi la numărul de fonduri de investiții, la numărul de investiții care compun portofoliul și la fondurile aferente sau, în măsura în care sunt disponibili, la indici specifici de evaluare a diversificării. Istoricul pierderilor poate indica, de asemenea, că un portofoliu este suficient de diversificat pentru a se putea aplica ponderea de risc de 190% expunerilor din investiții de tip private equity.