Articolul 96
Art. 96 din REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare
- Capitolul VI Metodologia de calcul
- Secţiunea a 3-a Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating
În plus față de valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate pentru pozițiile sale din securitizare, o instituție de credit inițiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderată la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 51-65, în situația în care expunerile reînnoibile sunt vândute în cadrul unei securitizări care conține o clauză de amortizare anticipată.