Articolul 77
Art. 77 din REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare
- Capitolul VI Metodologia de calcul
- Secţiunea a 3-a Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating
Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calității creditului cu care Banca Națională a României a pus în corespondență ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, așa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 și 5, multiplicată cu un coeficient de 1,06.
Tabelul nr. 4
Poziții, altele decât cele care beneficiază de evaluări de credit pe termen scurt
| Nivelul scalei de evaluare a calității creditului | Pondere de risc | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1 | 7% | 12% | 20% | |
| 2 | 8% | 15% | 25% | |
| 3 | 10% | 18% | 35% | |
| 4 | 12% | 20% | 35% | |
| 5 | 20% | 35% | 35% | |
| 6 | 35% | 50% | 50% | |
| 7 | 60% | 75% | 75% | |
| 8 | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | 250% | 250% | 250% | |
| 10 | 425% | 425% | 425% | |
| 11 | 650% | 650% | 650% | |
| Sub 11 | 1.250% | 1.250% | 1.250% | |
Tabelul nr. 5
Poziții care beneficiază de ratinguri pe termen scurt
| Nivelul scalei de evaluare a calității creditului | Pondere de risc | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1 | 7% | 12% | 20% | |
| 2 | 12% | 20% | 35% | |
| 3 | 60% | 75% | 75% | |
| Orice alte ratinguri | 1.250% | 1.250% | 1.250% | |