Articolul 75
Art. 75 din REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare
- Capitolul VI Metodologia de calcul
- Secţiunea a 3-a Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating
(1) Instituția de credit alocă poziția care nu beneficiază de rating unei clase de rating descrise la art. 74.
(2) În sensul alin. (1), poziției care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic ratingurilor corespunzătoare acelei clase de rating, așa cum s-a prevăzut la art. 74.
(3) Pentru scopurile calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor, în cazul în care, la inițierea securitizării, ratingul derivat este cel puțin la nivelul unui rating aferent unei investiții cu risc scăzut (investment grade), respectivul rating este considerat identic cu ratingul eligibil furnizat de o instituție externă de evaluare a creditului eligibilă.
3.2. Valoarea maximă ponderată la risc a expunerilor