Articolul 100
Art. 100 din REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare
- Capitolul VI Metodologia de calcul
- Secţiunea a 3-a Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating
(1) Valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei poziții din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250% poate fi redusă cu o valoare egală cu 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de instituția de credit în ceea ce privește expunerile securitizate.
(2) În măsura în care ajustările de valoare sunt luate în considerare pentru scopurile alin. (1), acestea pot fi luate în considerare în scopul efectuării calculelor menționate la , cu modificările și completările ulterioare.