Articolul 94
Art. 94 din REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare
- Capitolul VI Metodologia de calcul
- Secţiunea a 3-a Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating
În cazul protecției nefinanțate a creditului, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente poziției din securitizare este egală cu suma dintre:
a) produsul dintre G(A), reprezentând valoarea protecției ajustate pentru orice neconcordanță între monede și pentru orice decalaj de scadență, determinată în conformitate cu prevederile , cu modificările și completările ulterioare, și ponderea de risc aferentă furnizorului de protecție; și
b) produsul dintre valoarea poziției din securitizare, din care se scade G(A), și ponderea de risc efectivă.