Articolul 6
Art. 6 din REGULAMENT nr. 25 din 15 decembrie 2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional
- Capitolul II Solicitarea aprobării de utilizare a abordării avansate de evaluare
- Secţiunea 1 Aspecte generale şi cererea de aprobare
(1) Documentația minimă ce trebuie furnizată Băncii Naționale a României odată cu cererea de aprobare a utilizării abordării avansate de evaluare se constituie din următoarele:
a) documentația privind sistemele de cuantificare a riscului operațional;
b) documentația privind mediul de control al sistemului de cuantificare a riscului operațional, procedurile de implementare și infrastructura aferentă tehnologiei informației (IT);
c) planul de implementare (incluzând implementarea graduală) și, dacă este cazul, detalii privind utilizarea parțială permanentă;
d) documentul în care este descris procesul de autoevaluare și în care sunt prezentate concluziile acestuia prin care să se certifice conformitatea cu standardele și cerințele impuse de Banca Națională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare, documentul în care sunt descrise concluziile programului de validare internă derulat în vederea solicitării aprobării de utilizare a abordării avansate de evaluare și raportul de audit; se vor include rezultatele examinării independente solicitate la art. 23 alin. (1), precum și descrierea urmării rezultatelor programului de validare internă;
e) Formularul 13: OPR - Riscul operațional, Formularul 14: OPR Details - Riscul operațional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate și categorii de evenimente în ultimul an și Formularul 15: OPR Loss Details - Pierderi majore din riscul operațional înregistrate în ultimul an sau care sunt încă deschise, prevăzute în anexa nr. I la privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit.
Litera e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al , .
(2) Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, documentația minimă ce însoțește cererea de aprobare, la care se face referire la alin. (1), trebuie să conțină informații generale privind aplicarea abordării avansate de evaluare.